אסטרטגיות ההשקעה שלי

All posts in אסטרטגיות

השוואת אסטרטגיות – מאי 2016

Categories: אסטרטגיות
סגור לתגובות על השוואת אסטרטגיות – מאי 2016
אסטרטגיה תשואה חודשית תשואה שנתית נסיגה מקסימלית
60/40 קלאסי 0.4% 6.2% -4.3%
60/40 משופר 0.4% 2.4% -2.2%
לכל מזג אוויר בסיסי 1.3% 8.1% -1.1%
לכל מזג אוויר משופר 1.2% 3.2% -2.2%
7 על 12 2.0% 5.8% -5.8%
סל הפירות 1.5% 5.9% -2.2%
סקטור מוביל -0.3% 9.5% -3.9%
קשת נכסים 2.2% 1.9% -3.8%
הסלע 1.0% 2.9% -6.5%
לישון טוב בלילה -0.1% -0.5% -3.8%
האצן -1.1% -7.6% -16.8%
הברק -2.8% 2.0% -4.4%
במבוק 0.2% 4.7% -1.4%
הנווט -1.0% -0.5% -4.9%
הצופה -1.1% -3.0% -10.1%
המצפן 1.0% 6.5% -1.2%
זנב הדרקון -1.6% 6.6% -5.0%
בחירה גלובלית 8.8% 1.8% -15.7%
היהלום 0.4% -2.9% -8.9%
הזדמנות גלובלית -1.1% -5.3% -12.7%
קופת החיסכון -0.1% 8.1% -2.4%

מודל הברק – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הברק
סגור לתגובות על מודל הברק – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (3.6%) התשואה מתחילת השנה (13.8%) עם ירידה מקסימלית של (23.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

SPXL3031/12/201431/12/201587.7282.88-1.66
TMF3031/12/201431/12/201586.0474.23-4.12
TVIX1031/12/201431/12/201527.66.26-7.73
ZIV3031/12/201431/12/201541.7741.31-0.33

אלוקציה לחודש ינואר

אלוקציה מחדש בתחילת השנה

SPXLTMFTVIXZIV
30%30%10%30%

גרף ביצועים

All-Long-Year

מודל לכל מזג אוויר בסיסי – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, לכל מזג אוויר בסיסי
סגור לתגובות על מודל לכל מזג אוויר בסיסי – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.7%) התשואה מתחילת השנה (2.7%) עם ירידה מקסימלית של (7.0%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

GLD2531/12/201431/12/2015113.58101.46-2.67
SHY2531/12/201431/12/20158484.360.11
SPY2531/12/201431/12/2015201.38203.870.31
TLT2531/12/201431/12/2015122.78120.58-0.45

אלוקציה לחודש ינואר

GLDSHYSPYTLT
25%25%25%25%

גרף ביצועים

Permanent-Year

מודל קשת נכסים – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, קשת נכסים
סגור לתגובות על מודל קשת נכסים – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.1%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (16.9%) עם ירידה מקסימלית של (23.0%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

VNQ5030/11/201531/12/201578.379.730.92
VTI5030/11/201531/12/2015106.56104.3-1.06

אלוקציה לחודש ינואר

SHYVNQ
50%50%

גרף ביצועים

AssetsRotation-Year

מודל לכל מזג אוויר משופר – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, לכל מזג אוויר משופר
סגור לתגובות על מודל לכל מזג אוויר משופר – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.5%)התשואה מתחילת השנה (5.7%) עם ירידה מקסימלית של (9.5%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

SHY15.730/11/201531/12/201584.4984.36-0.02
SPY84.330/11/201531/12/2015207.46203.87-1.46

אלוקציה לחודש ינואר

המודל יצא למזומן

SHY
100%

גרף ביצועים

PermanentAdvance-Year

מודל הסלע – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הסלע
סגור לתגובות על מודל הסלע – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (1.2%) התשואה מתחילת השנה 0.2% עם ירידה מקסימלית של (8.3%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

BSV4031/12/201431/12/201578.8579.570.37
DLS331/12/201431/12/201554.0758.10.22
DWX631/12/201431/12/201539.9333.36-0.99
ETV931/12/201431/12/201512.8615.31.7
VB931/12/201431/12/2015114.96110.64-0.34
VBR931/12/201431/12/2015103.798.77-0.43
VNQ631/12/201431/12/201577.8479.730.15
VOO931/12/201431/12/2015184.49186.930.12
VSS331/12/201431/12/201592.8792.870
VWO331/12/201431/12/201538.8632.71-0.47
VXUS331/12/201431/12/201547.0845.11-0.13

אלוקציה לחודש ינואר

BSVDLSDWXETVVBVBRVNQVOOVSSVWOVXUS
40%3%6%9%9%9%6%9%3%3%3%

גרף ביצועים

BigRocks-Year

מודל סקטור מוביל – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, סקטור מוביל
סגור לתגובות על מודל סקטור מוביל – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.3%) התשואה מתחילת השנה (1.3%) עם ירידה מקסימלית של (11.3%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

IYC5030/11/201531/12/2015146.13144.65-0.51
IYK5030/11/201531/12/2015108.01108.430.2

אלוקציה לחודש ינואר

IDUIYK
50%50%

גרף ביצועים

SectorRotation-Year

מודל לישון טוב בלילה – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, לישון טוב בלילה
סגור לתגובות על מודל לישון טוב בלילה – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.8%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על (2%) עם ירידה מקסימלית של (6.6%).

השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל משנת 2008

ביצועי אחזקות תעודות הסל

CWB5030/11/201531/12/201543.8643.28-0.66
TLH5030/11/201531/12/2015134.7134.21-0.18

אלוקציה לחודש ינואר

BONDCWB
50%50%

גרף ביצועים

BondRotation-Year

מודל הצופה – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, הצופה
סגור לתגובות על מודל הצופה – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה שלילית של( 4.2%) התשואה מתחילת השנה (20.2%) עם ירידה מקסימלית של (22.1%)

ביצועי אחזקות תעודות הסל

MDY10030/11/201531/12/2015265.17254.04-4.2

אלוקציה לחודש ינואר

MDY
100%

גרף ביצועים

StockBondSwitch-Year

מודל סל הפירות – ינואר 2016

Categories: אסטרטגיות, סל הפירות
סגור לתגובות על מודל סל הפירות – ינואר 2016

את חודש דצמבר המודל סגר עם תשואה  של (0.9%) התשואה מתחילת השנה שלילית ועומדת על ( 9.8%) עם ירידה מקסימלית של (14.7%)

השנה הראשונה עם תשואה שלילית של המודל מ2009

ביצועי אחזקות תעודות הסל

LQD16.730/11/201531/12/2015115.26114.01-0.18
TLT16.730/11/201531/12/2015120.94120.58-0.05
VIG16.730/11/201531/12/201578.4477.76-0.14
VNQ16.730/11/201531/12/201578.379.730.31
VO16.730/11/201531/12/2015123.38120.11-0.44
VTI16.730/11/201531/12/2015106.56104.3-0.35

 אלוקציה לחודש ינואר

VIGVNQ
14.95%14.95%

גרף ביצועים

CoreETF-Year